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风险系数估计的修正与拓展评析
  • 期刊名称：《金融教学与研究 》2006年第1期，pp11-13
  • 时间：0
  • 分类：G830.45[文化科学—体育训练;文化科学—体育学]
  • 作者机构：[1]南开大学,天津,300071
  • 相关基金：国家自然科学基金重点项目(70232020).
  • 相关项目：我国企业投融资运作与管理研究
作者： 何青
关键词： 风险度量, 参数估计, 模型缺陷与修正
中文摘要：

资本资产定价模型 (CAPM)的广泛运用,促进了资产风险系数估计的不断发展.虽然现代财务学对风险和风险系数的定义非常简单,但要估计出某项资产的风险系数却很复杂.资产风险参数估计模型的发展有两个显著趋势:一是减少市场因素对参数估计的影响,增加企业(资产)实际运作状况对参数估计的作用;二是扩展风险内涵,使得估计出的企业(资产)的风险更接近于通常意义而不仅仅是财务金融学意义上的风险.

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