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基于copula函数的行业平均收益相关结构的实证分析
  • ISSN号:1002-6487
  • 期刊名称:统计与决策
  • 时间:0
  • 页码:77-79
  • 语言:中文
  • 分类:F830[经济管理—金融学]
  • 作者机构:[1]天津大学管理学院,天津300072
  • 相关基金:基金项目:国家自然科学基金资助项目(70573076);高校博士学科点专项科研基金资助项目(20050056057)
  • 相关项目:一致性风险量度在信用风险的度量与管理中的应用
作者: 詹原瑞|
中文摘要:

针对现有信用风险组合模型中在违约相关结构建模中存在的问题.文章提出了以行业平均收益为系统风险因素、基于copula函数的信用风险组合建模框架。在此框架基础上,利用由我国资本市场数据构造的行业平均收益序列,对行业平均收益的边际分布和相关结构进行了实证分析;并在现有偏分布的基础上,提出了一种新的偏分布构造方式来为GAPCH(1,1)模型中的残差建模。

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期刊信息
  • 《统计与决策》
  • 北大核心期刊(2011版)
  • 主管单位:湖北省统计局
  • 主办单位:湖北省统计局统计科学研究所
  • 主编:李明星
  • 地址:武汉市武昌区松竹路28号万达环球国际中心B座29楼
  • 邮编:430071
  • 邮箱:tjyjc@vip.163.com tjyjc3220@sohu.com
  • 电话:027-87818776 87814524
  • 国际标准刊号:ISSN:1002-6487
  • 国内统一刊号:ISSN:42-1009/C
  • 邮发代号:38-150
  • 获奖情况:
  • 连续四届入选全国中文核心期刊,全国首届优秀经济期刊,中国社科期刊精品数据库来源期刊,中文科技期刊数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊(2004版),中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版),中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊(2000版)
  • 被引量:48658