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中国宏观经济变量预测的实证研究——以小规模动态因子模型的应用为例
  • ISSN号：1007-905X
  • 期刊名称：《河南社会科学》
  • 时间：0
  • 分类：F20[经济管理—国民经济]
  • 作者机构：[1]对外经济贸易大学国际经济贸易学院,北京100029, [2]国网北京经济技术研究院,北京100052
  • 相关基金：基金项目：国家自然科学基金（71101030）
作者： 许获迪[1], 于洋[2]
关键词： 动态因子模型, 小规模, 中国宏观经济变量, 通货膨胀, 预测
中文摘要：

将通货膨胀率作为中国宏观经济变量的代表，采用小规模动态因子模型预测中国通货膨胀，并且就此探讨该模型的一些特性和在实践中的适用性。实证结果表明，小规模动态因子模型具有很好的预测效果。与其他模型相比，小规模动态因子模型构建和程序运行的代价更小，预测结果的稳健度更高，是预测中国宏观经济变量的一个优化选择。

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期刊信息
  • 《河南社会科学》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:河南省社会科学界联合会
  • 主办单位:河南省社会科学界联合会
  • 主编：
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  • 邮箱：sheke@188.com
  • 电话：0371-63933724 61170913
  • 国际标准刊号：ISSN：1007-905X
  • 国内统一刊号：ISSN：41-1213/C
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库
  • 被引量:12510