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Black-Scholes定价模型
  • ISSN号：1672-6871
  • 期刊名称：《河南科技大学学报：自然科学版》
  • 时间：0
  • 分类：O175[理学—数学;理学—基础数学]
  • 作者机构：[1]河南科技大学 数学与统计学院,河南 洛阳471023
  • 相关基金：国家自然科学基金项目（11001274,11101126,11261010）;中国博士后基金项目（20110491249）;河南省教育厅科技重点研究项目（128110006）;河南科技大学青年基金项目（2012QN010）;河南科技大学自然科学领域创新能力培育基金项目（2013ZCX020）
作者： 李培峦[1], 张增援[1]
关键词： 金融衍生工具, BLACK-SCHOLES模型, 欧式期权, 避险参数
中文摘要：

研究连续时间衍生品的定价，建立 Black-Scholes定价模型，给出了 Black-Scholes微分方程的推导过程以及基于鞅方法的 Black-Scholes公式。结合欧式期权的定价公式给出了避险参数的表达式及意义。

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期刊信息
  • 《河南科技大学学报：自然科学版》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:河南省教育厅
  • 主办单位:河南科技大学
  • 主编：苏娟华
  • 地址：河南省洛阳市开元大道263号
  • 邮编：471023
  • 邮箱：hkdxbz@haust.edu.cn
  • 电话：0379－64231476
  • 国际标准刊号：ISSN：1672-6871
  • 国内统一刊号：ISSN：41-1362/N
  • 邮发代号:36-285
  • 获奖情况:
  • 1999年全国优秀高校自然科学学报及教育部优秀科技...,全国高校自然科学优秀学报,河南省优秀科技期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国化学文摘（网络版）,波兰哥白尼索引,德国数学文摘,英国科学文摘数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:4775