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相关随机变量的蒙特卡罗模拟
  • ISSN号：1002-6487
  • 期刊名称：《统计与决策》
  • 分类：O461.21[理学—电子物理学;理学—物理]
  • 作者机构：[1]厦门大学会计系
  • 相关基金：教育部人文社科重点基地重点项目（2002JAZJD630007）;国家自然科学基金项目（70172047）
作者： 李志伟[1]
关键词： 蒙特卡罗模拟, 随机变量, 蒙特卡罗方法, 实际生活, 随机数, 分解法, 利用, 求解
中文摘要：

蒙特卡罗方法，是一种利用随机数做实验来求解随机问题的技术。然而在模拟中，往往假定不同随机变量是独立的，这与实际状况不相吻合。实际生活中的随机变量往往具有相关性，需要寻求一种方法对相关的随机变量进行模拟。本文利用乔列斯基因子分解法，将两个独立的随机变量转变成相关的随机变量，解决了相关随机数模拟的难题。

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期刊信息
  • 《统计与决策》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:湖北省统计局
  • 主办单位:湖北省统计局统计科学研究所
  • 主编：李明星
  • 地址：武汉市武昌区松竹路28号万达环球国际中心B座29楼
  • 邮编：430071
  • 邮箱：tjyjc@vip.163.com tjyjc3220@sohu.com
  • 电话：027-87818776 87814524
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-6487
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1009/C
  • 邮发代号:38-150
  • 获奖情况:
  • 连续四届入选全国中文核心期刊,全国首届优秀经济期刊,中国社科期刊精品数据库来源期刊,中文科技期刊数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:48658