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中文摘要：
利用VaR与ES最新的非参数估计方法，不依赖于分布假设，对上证指数做实证分析，并对N天的VaR的计算方法进行研究。研究结果表明，在样本容量较大的情况下，VaR与ES的非参数估计方法有较好的效果；曲线回归方法计算N天的VaR的效果明显优于正态假设下计算的效果。
英文摘要：
By using the last nonparametric estimation of VaR and ES, not depending on any distribution, analyze empirically the risk of Shanghai stocks index, explore the method of computing N-day VaR. The results of the exploration indicate that under more samples, there are better results by using nonparametric estimation of VaR and ES. the method of computing N-day VaR by curvilinear regression has better result than that of computing under the normal assumption.
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