中文摘要：

随着基金业的迅猛发展，其风险日益突出，对基金业实行适当的风险监管显得尤为重要，这其中离不开风险预警模型的参与。研究发现目前金融预警模型主要针对宏观金融风险、银行业风险和企业财务风险等，对基金业风险预警模型的研究存在不足。同时，金融时间序列尖峰厚尾的特征也并不完全满足传统的参数检验方法。正是如此，文章采用CHAID 和贝叶斯网络方法构建基金的风险预警模型，在CHAID 的基金风险预警模型中，预测准确率约为0.766；而在贝叶斯网络的基金风险预警模型中，最优的预测准确率约为0.841。研究发现，不同的基金风险预警模型检出准确率会有所差别。因此，综合运用各个基金预警模型并进行定期调整是非常必要的。