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基于预测收益率的模糊投资组合优化模型
  • ISSN号：1002-6487
  • 期刊名称：《统计与决策》
  • 时间：0
  • 分类：F224.0[经济管理—国民经济]
  • 作者机构：[1]南京航空航天大学经济与管理学院,南京210016
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（70473037）;教育部博士学科点科研基金资助项目（20020287001）;江苏省自然科学基金资助项目（BK2003211）;南京航空航天大学特聘教授和创新群体科研基金资助项目（1009-260812）
作者： 姚天祥[1], 刘思峰[1]
关键词： 投资组合, 预测, 收益率, 梯形模糊数
中文摘要：

本文提出用预测收益率代替均值，在新的经济周期下投资者重视对偏离预测收益率的风险度量，更重视最新的样本数据；并通过建立模型来预测收益率，提出了新的风险度量函数，在此基础上建立了新的投资组合优化模型，解决了样本数目不足的投资组合优化问题。本文建立的模糊环境下的投资组合可以完全转变成线性规划求解，减少了协方差的计算量，使得处理大型证券组合优化问题成为可能。

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基于发展态势灰色预测的广告媒体代理商选择问题研究
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期刊信息
  • 《统计与决策》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:湖北省统计局
  • 主办单位:湖北省统计局统计科学研究所
  • 主编：李明星
  • 地址：武汉市武昌区松竹路28号万达环球国际中心B座29楼
  • 邮编：430071
  • 邮箱：tjyjc@vip.163.com tjyjc3220@sohu.com
  • 电话：027-87818776 87814524
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-6487
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1009/C
  • 邮发代号:38-150
  • 获奖情况:
  • 连续四届入选全国中文核心期刊,全国首届优秀经济期刊,中国社科期刊精品数据库来源期刊,中文科技期刊数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:48658