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Necessary Maximum Principle of Stochastic Optimal Control with Delay and Jump Diffusion
  • ISSN号：1674-5647
  • 期刊名称：《数学研究通讯：英文版》
  • 时间：0
  • 分类：O211.6[理学—概率论与数理统计;理学—数学] O232[理学—运筹学与控制论;理学—数学]
  • 作者机构：[1]College of Basic Sciences, Changchun University of Technology, Changchun, 130022, [2]Institute of Mathematics, Jilin University, Changchun, 130012, [3]College of Geoexploration Science and Technology, Jilin University, Changchun, 130026, [4]Post-doctoral Flow Station of Computer Science and Technology, College of Computer Science and Technology, Jilin University, Changchun, 130012, [5]Department of Scientific Computing, Florida State University, Tallahassee, FL 32306, USA
  • 相关基金：The China Scholarship Council, the National Basic Research Program （2009CB219301） of China （973） in part, the National Public Benefit Scientific Research Foundation （201011078） of China, the National Innovation Research Project for Exploration and Development of Oil Shale （OSP-02 and OSR-02）, the NSF （41304087, 11071026, 61133011, 61170092, 60973088, 61202308, 11001100, 11171131 and 11026043） of China, and the Basic Research Foundation of Jilin University in 2012.Acknowledgements The authors express sincere thanks to Professor Gong Fu-zhou for his instructions and many invaluable suggestions. Especially, we would like to thank Professors Li Yong, Han Yue-cai and Dong Xiao-gang for their enthusiastic assistance.
作者： XING LEI[1,2] ZHAO PENG-FEI[3,4,5]
关键词： 随机最优控制, 最大值原理, 扩散, 延迟, 最优控制问题, stochastic differential equation, jump diffusion, delay, necessary maximum principle
中文摘要：

In this paper,we have studied the necessary maximum principle of stochastic optimal control problem with delay and jump diffusion.

英文摘要：

In this paper, we have studied the necessary maximum principle of stochastic optimal control problem with delay and jump diffusion.

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期刊信息
  • 《数学研究通讯：英文版》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:教育部
  • 主办单位:吉林大学
  • 主编：尹景学
  • 地址：长春市前进大街2699号吉林大学数学研究所内
  • 邮编：130012
  • 邮箱：
  • 电话：0431-5166424
  • 国际标准刊号：ISSN：1674-5647
  • 国内统一刊号：ISSN：22-1369/O1
  • 邮发代号:12-134
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊
  • 被引量:5