位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
Cross-Market Financial Risk Analysis: An Agent-Based Computational Finance
  • ISSN号：0219-6220
  • 期刊名称：International Journal of Information Technology an
  • 时间：2011.3.3
  • 页码：563-584
  • 相关项目：基于实验与可计算的行为金融学若干前沿问题研究
作者： Xiong Xiong, Mei Wen, Wei Zhang, Yongjie Zhang|
同期刊论文项目
基于实验与可计算的行为金融学若干前沿问题研究
期刊论文 134 会议论文 8 著作 2
同项目期刊论文
金融危机外部冲击下的江苏产业发展思考——基于“十二五”产业发展战略规划分析
询价制度改革与中国股市IPO“三高”问题——基于网下机构投资者报价视角的研究
投资者情绪、意见分歧与中国股市IPO之谜
加快我国农村金融服务创新的思考——基于农户金融服务需求的视角
沪深300指数波动的多状态平滑转移异质自回归模型
算法交易的市场影响研究
融资融券交易对市场有效性影响的计算实验
投资者风险态度研究——基于基金投资者行为的经验证据
Bayesian Analysis of Multi-group Nonlinear Structural Equation Models with Application to Behavioral
Individual Expectations, Limited Rationality and Aggregate Outcomes
A Remark on Lin and Chang’s Paper ‘Consistent Modeling of S&P 500 and VIX Derivatives’
Kernel Estimation of the Greeks for Options with Discontinuous Payoffs
Has Split Share Structure Reform Improved the Efficiency of the Chinese Stock Market?
Ultimate Ownership, Institutions and Listed Companies' Debt Financing
Is Noise Trading Cancelled Out by Aggregation?
Conditional Monte Carlo Estimation of Quantile Sensitivities
询价制度改革与IPO“三高”问题——基于网下机构投资者报价视角的研究
上市公司“高送转”行为与管理层迎合
融资融券交易与证券市场稳定性：基于动态视角的证据
算法交易对执行成本、市场质量以及交易系统的影响研究
Kernel-Correlated Lévy Field Driven Forward Rate and Application to Derivative Pricing
Uncertainty and Valuations
Contract Design and Self-Control with Asymmetric Information
An evolving network model of credit risk contagion in the financial market
Building Technical Trading System with Genetic Programming: A New Method to Test the Efficiency of C
Optimal processing rate and buffer size of a jump-diffusion processing system
产权性质、内部控制与高管变更
基于 MCMC 方法的中国期货市场流动性研究
中国证券市场泡沫测度及形成机理研究
股东积极主义行为与公司绩效：基于金融危机视角的分析
控制权性质影响税收敏感性吗?——基于企业劳动力需求的检验
基于前景理论的波动不对称性
创业投资人公平感知与合作行为研究——基于公平启发理论与不确定管理理论
分析师跟进的决定因素——来自中国证券市场的证据
媒体信息与资产价格研究评述与展望
分析师的盈利预测偏差与本地优势
利好、利空信息与证券市场稳定性
基于EMD方法的股票价格预测
农户信贷对农村经济增长和农村居民消费的影响
基于顾客承诺的IT业品牌忠诚形成机制研究
基于计算实验的协同羊群行为与市场波动研究
基于EMD方法的股票价格预测与实证研究
基于遗传编程的上证50指数技术交易规则研究
分析师跟进行为对上市公司资本成本的影响——来自中国证券市场的经验证据
有限理性、动物精神及市场崩溃:对情绪波动与交易行为的实验研究
中美股票市场的联动性研究
长期资产投资组合策略的演化稳定性
会计应计异象与盈余公告后漂移异象——来自沪深上市公司的经验证据
狭窄性框架与个体投资者的投资决策研究
基于遗传编程的中国股票市场有效性新检验
市场择机与目标资本结构对上市公司资本结构的影响——基于中国上市公司的实证研究
关联交易还是信息优势?——基于国内证券投资基金重仓股的分析
基于贝叶斯推断的证券投资基金绩效分析
住房市场数量型干预下最优政策与社会福利的动态均衡分析
沪深300指数收益率及已实现波动联合建模研究
新兴市场环境下机构投资者投资行为——基于中国大陆资本市场的研究
投资者有限关注与股票收益——以百度指数作为关注度的一项实证研究
不同负债水平公司的资本结构调整速度相同吗？--基于中国上市公司的经验数据
基于状态空间分类的股市周内效应实证分析
市场化进程、实际控制人与内部控制有效性——来自我国上市公司的经验证据
股指期货市场与股票市场:信息传导与风险传递
中国企业国际并购:动因、风险及管控
Anticipated and Repeated Shocks in Liquid Markets
Spillover and Cojumps Between the U.S. and Chinese Stock Markets
Emerging Stars and Developed Neighbors: The Effects of Development Imbalance and Political Shocks on
终极控制权、法制环境与上市公司现金持有
财务报表列报改革及启示
增值税转型、产权特征与企业劳动力需求
投资策略与投资收益：基于计算实验金融的研究
基于马尔科夫状态转移模型的股指收益率研究
基于计算实验的卖空交易对股票市场的影响研究
机构投资者能提高公司业绩吗?——基于民营上市公司的经验研究
Has Recent Financial Crisis Changed Permanently the Correlations Between BRICS and Developed Stock M
Learning, Forecasting and Optimizing: An Experimental Study
Optimal Investment and Consumption with Default Risk: HARA Utility
模仿式羊群行为的计算实验
区域金融中心辐射力研究——以南京为例的实证分析
产权性质、债务税盾与资本结构
会计稳健性是否会影响分析师盈余预测行为——来自中国证券市场的证据
家庭金融研究综述
Loss-Averse Inventory and Borrowing Decisions with Constraints on Working Capital in Fashion and Tex
零售商销售努力竞争时的供应链协调
股市震荡中投资者交易行为研究
股市震荡的国内外历史比较研究
协同持续下资产组合最优决策理论与实证研究
基于MCMC方法的中国期货市场流动性研究
区域环境对企业创新绩效的影响机制研究
基于客户信任的忠诚形成机制研究
区域背景与企业绩效关系研究——基于中国52个城市工业制造企业的实证分析
外部冲击视角下中国银行业和房地产业风险传染性测度
农村中小金融机构基于流程银行的GRC综合集成管控平台建设——以江苏省农村信用联社为例
基于计算实验的股票市场羊群行为机理及其影响
融资融券交易与市场稳定性：基于动态视角的证据
基于GA-ANN的中国金融安全预警系统设计及实证分析
债务网络、投资者行为与传染性风险：来自中国银行业与房地产业的研究发现
基于模糊神经网络的小微企业信用评级研究
从众行为与“波动性之谜”
风险投资与上市公司融资决策
不同负债水平公司的资本结构调整速度相同吗?--基于中国上市公司的经验证据
中国个体投资者存在框架效应吗？
对数Gauss衰减的信用风险传染模型与CDO定价研究
小微企业信用评级模型及比较研究