位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
带有常值利息力的可变保费Cox风险模型下破产概率的渐近估计
  • 期刊名称：应用概率统计
  • 时间：2013.10.1
  • 页码：480-488
  • 分类：O212.3[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：[1]安徽师范大学数学计算机科学学院,芜湖241003
  • 相关基金：The research was supported by National Natural Science Foundation of China （11126238, 11201006）, Humanities and Social Science Projects of Ministry of Education of China （2012YJC2748）.
  • 相关项目：马尔科夫调节风险模型下有关保险精算的几个随机微分博弈问题
作者： 徐林|吴丽媛|祝东进|
关键词： COX风险模型, 重尾分布, 可变保费, 破产概率, Cox risk model, heavy tailed distributions, variable premium income, ruin prob-ability.
中文摘要：

本文研究了一类Cox模型下的理赔为重尾分布时破产概率的渐近估计．假设保费收取费率是Cox计数过程的强度过程的函数，通过更新技巧得到了有限时间破产概率的递推方程和终极破产概率的积分方程，利用归纳递推的方法，得到了终极破产概率的渐近估计．

英文摘要：

This paper focuses on ruin probability for Cox model with variable premium rate and constant investment return when the claims have heavy tailed distribution. By considering the ＇,skeleton process＂ of Cox risk model, a recursive equation for finite time ruin probabilities are derived in terms of ＂renewal techniques＂ and asymptotic estimation for finite time ruin probabilities and ul- timate ruin probability are obtained by inductive method.

同期刊论文项目
马尔科夫调节风险模型下有关保险精算的几个随机微分博弈问题
期刊论文 29
马尔科夫调节风险模型下的三个最优化与随机微分博弈问题
期刊论文 7
同项目期刊论文
上证指数收益率的长相依性分析及其欧式期权定价
MINIMIZING UPPER BOUND OF RUIN PROBABILITY UNDER DISCRETE RISK MODEL WITH MARKOV CHAIN INTEREST RATE
计算金融课程教学中存在的问题与改革建议
概率论中几个收敛概念的度量化研究
具有常值利息力的负风险模型破产概率的上界估计
On the distributions of first exit time for Brownian motion with double linear time-dependent barrie
Optimal stochastic investment games under Markov regime switching market
Cox risk model with variable premium rate and stochastic investment return
带交易费用和指数观察时间间隔的最优分红注资策略(英文)
带有常值利息力的可变保费Cox风险模型下破产概率的渐近估计(英文)
股市投资回报过程的长相依性与风险度量
OPTIMAL ASSET CONTROL OF A GEOMETRIC BROWNIAN MOTION WITH THE TRANSACTION COSTS AND BANKRUPTCY PERMI
方差保费准则下最优分红、注资和再保险策略
具有随机保费的二维扰动稀疏风险模型的破产概率
Optimal investment and consumption for an insurer with high-watermark performance fee
Dierentiability and Asymptotic Properties of Gerber-Shiu Function Associated with Absolute Ruin Time
具有随机观测周期的经典风险模型中最优分红和注资策略(英文)
Optimal Investment under Dual Risk Model and Markov Modulated Financial Market
上证指数收益率的长相依性分析及其欧式期权定价
Optimal investment for minimizing ruin probability under discrete time risk model with Markov chain
带交易费用和指数观察时间间隔的最优分红注资策略
带注资的对偶模型中征税问题
计算金融课程教学中存在的问题与改革建议
具有PH（n）理赔时间间隔的Sparre-Andersen模型中的分红问题
随机保费模型下绝对破产概率的可微性以及渐近性
概率论中几个收敛概念的度量化研究
基于HAR模型对中国股市已实现极差的研究