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极差信息金融市场波动率的研究综述与评价
  • ISSN号：1007-368X
  • 期刊名称：《现代管理科学》
  • 时间：0
  • 分类：F224[经济管理—国民经济] F830.91[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]中国人民大学统计学院, [2]首都经济贸易大学统计学院
  • 相关基金：国家自然科学基金项目(项目号:71271210);广西自然科学基金重点项目(项目号:2013GXNSFDA019001)
作者： 马云倩[1], 蒋远营[1], 吴慧珊[1,2]
关键词： 极差, 低频极差波动模型, 高频数据, 已实现极差波动率, 市场微观噪音
中文摘要：

金融资产收益的波动率对于期权定价、资产投资组合以及风险管理都十分重要,对于波动率的度量有几种不同的方法,文章从极差的角度入手,总结并评价了近年来极差信息波动率在金融市场中的理论发展与应用研究,并给出关于极差信息波动率研究的研究展望。

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期刊信息
  • 《现代管理科学》
  • 北大核心期刊（2014版）
  • 主管单位:江苏省经济贸易委员会
  • 主办单位:江苏省技术经济与管理 现代化研究会
  • 主编：常江明
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  • 国际标准刊号：ISSN：1007-368X
  • 国内统一刊号：ISSN：32-1281/C
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  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:19813