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基于GARCH和EVT的金融资产风险价值度量方法
  • ISSN号：1002-6487
  • 期刊名称：统计与决策
  • 时间：0
  • 页码：13-16
  • 语言：中文
  • 分类：F224.7[经济管理—国民经济]
  • 作者机构：[1]中央财经大学,北京100081
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（70603034）
  • 相关项目：基于截断Levy分布和条件混合Copula函数的资产组合风险度量与选择优化研究
作者： 刘志东|
关键词： 金融资产, GARCH模型, 极值理论, VaR, CVAR
中文摘要：

本文主要根据极值理论（EVT）适合描述金融资产收益的厚尾分布和GARCH模型适合描述金融资产收益时间序列动态变化特性的优点，建立一种基于GARCH模型和EVT模型的风险价值度量方法。并通过中国证券市场实际数据对本文建立的模型进行验证。

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期刊信息
  • 《统计与决策》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:湖北省统计局
  • 主办单位:湖北省统计局统计科学研究所
  • 主编：李明星
  • 地址：武汉市武昌区松竹路28号万达环球国际中心B座29楼
  • 邮编：430071
  • 邮箱：tjyjc@vip.163.com tjyjc3220@sohu.com
  • 电话：027-87818776 87814524
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-6487
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1009/C
  • 邮发代号:38-150
  • 获奖情况:
  • 连续四届入选全国中文核心期刊,全国首届优秀经济期刊,中国社科期刊精品数据库来源期刊,中文科技期刊数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:48658