位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
Financial market volatility and contagion effect: A copula-multifractal volatility approach
  • ISSN号：0378-4371
  • 期刊名称：Physica A: Statistical Mechanics and Its Applicati
  • 时间：2014.3
  • 页码：289-300
  • 相关项目：中国金融市场极端风险危机的SVM智能预警方法及应用
作者： Yu Wei|Qiaoqi Lang|Yu Lin|Maojuan Liu|
同期刊论文项目
中国金融市场极端风险危机的SVM智能预警方法及应用
期刊论文 46 著作 1
同项目期刊论文
非对称结构下金融市场动态风险测度研究
基于双曲线记忆HYGARCH模型的动态VaR测度能力研究
基于EVT的碳金融市场收益率尾部特征研究
上海金属期货市场避险效率研究
基于三阶段DEA的房地产公司债务融资效率研究
Quantitative measurement of the contagion effect between US and Chinese stock market during the fina
中国海外上市公司的PCA-SVM财务危机预警研究
基于Copula-GJR-Skewt模型的投资组合风险预测研究
交易所与银行间债券市场动态风险及差异性
基于HMM-EGARCH的银行间同业拆放利率市场波动预测研究
基于ARFIMA-FIAPARCH-MCopula的亚洲新兴股市联动效应研究
典型事实、混合Copula函数与金融市场相依结构研究
能源期货市场动态极端风险测度研究
基于马尔科夫状态转换的人民币汇率波动预测研究
不同市场态势下东亚股市联动结构变化研究
基于机制转换混合Copula的股指期货与现货尾部传染性研究
基于ODR-ADASYN-SVM的极端金融风险预警研究
中国股市整合风险测度研究——基于VaR框架和相关结构的分析
基于混合Copula函数的金融市场非线性极端风险传染研究
能源期货市场非对称多重分形相关性研究
股市隔夜收益与交易收益非线性时变联动效应研究
基于非对称结构与长记忆的股票市场风险测度研究
基于RU-SMOTE-SVM的金融市场极端风险预警研究
基于MRS-GARCH的钢铁期货市场VaR风险测度
中国大陆及周边股市动态ES风险传导关系效应研究
中国股市与周边股市波动风险传导效应研究
基于双曲线记忆HYGARCH模型的动态风险VaR测度能力研究
典型事实、极值理论与金融市场动态风险测度研究
适应性市场下交易策略的盈利性研究
基于AdaBoost整体模型的公司财务危机预测研究
投资者情绪与市场成交量关系的实证分析
中国股市经流动性调整的极值风险测度研究
中国股市的反转修正周期测算——以行业指数为例
基于R-vine-copula-CoVaR模型的金融市场风险溢出效应研究
中国海外上市公司的PCA—SVM财务危机预警研究
基于三阶段DEA的文化类上市公司经营绩效评价研究