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中国银行业系统性风险的涵义、度量及影响因素-基于1996-2014年的数据
  • ISSN号：1007-9041
  • 期刊名称：《南方金融》
  • 时间：0
  • 分类：F832.1[经济管理—金融学] F832.33[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]中央财经大学管理科学与工程学院,北京100081, [2]中国科学院大学经济与管理学院,北京100049, [3]中国科学院数学与系统科学研究院&中国石油大学(北京)商学院,北京100080
  • 相关基金：本文为国家自然科学基金面上项目《新时期国际资本流动特征及我国跨境资本流动风险预警》（项目编号：71273257）、国家自然科学基金重点项目《大数据环境下金融风险传导与防范研究》（项目编号：71532013）的阶段性研究成果.
作者： 荆中博[1], 杨海珍[2], 杨晓光[3]
关键词： 商业银行, 系统性金融风险, 货币市场压力指数, 房地产价格风险, VAR
中文摘要：

银行业系统性风险的度量是有效金融监管的前提条件.本文提出了符合当前中国经济金融特征的银行业系统性风险定义,结合中国金融发展特征,以货币市场压力指数波动率作为中国银行业系统性风险的度量指标,利用1996-2014 年的数据进行测算,发现中国银行业系统性风险在1996-2001 年间较高,随后呈现下降趋势,2008 年国际金融危机后再次趋于上升.在此基础上,运用VAR 模型对中国银行业系统性风险的影响因素进行实证检验,发现银行体系自身对风险水平的影响最为重要,而在外部风险来源中,房地产价格风险是较为显著的影响因素.

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期刊信息
  • 《南方金融》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中国人民银行广州分行
  • 主办单位:中国人民银行广州分行
  • 主编：匡国建
  • 地址：广东省广州市沿江西路137号
  • 邮编：510120
  • 邮箱：scf@nfjr.gd.cn
  • 电话：020-81322233
  • 国际标准刊号：ISSN：1007-9041
  • 国内统一刊号：ISSN：44-1479/F
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库
  • 被引量:9635