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中文摘要：
讨论带跳扩散模型下美式期权价格及最佳实施边界当执行日期趋于无穷大时的误差估计。在相应的基本假设下，美式期权的定价模型是一个抛物积微分方程自由边界问题，而永久美式期权的定价模型是一个积微分方程自由边界问题。利用抛物型偏微分方程的极值原理，得到了带跳扩散模型下美式期权价格及最佳实施边界的误差估计。
英文摘要：
The intent of this study is to discuss the error estimates of price and optimal exercise boundary of American option when the expiry date runs to infinite in a jump-diffusion model. Basod on the relevant essential tontatives, American option pricing model is a frce boundary problem of a parabolic integro-differential equation and erpetual American option pricing model is a free boundary problem of an integro-differential equation. Using the critical estimates of parabolic type partial differential equation, we obtain the error estimates of price and optimal exercise boundary of American option in a jump-diffusion model.
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