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基于银行同业拆借市场网络模型的风险传导机制研究
  • ISSN号：1001-6260
  • 期刊名称：《财贸研究》
  • 时间：0
  • 分类：F832[经济管理—金融学] F224[经济管理—国民经济]
  • 作者机构：安徽财经大学金融学院, 淮北市财政局
  • 相关基金：国家自然科学基金项目“基于经验定价核的一种新的不完全市场条件下的期权定价方法研究”(71101001)
作者： 周海林, 盖曦, 吴鑫育
关键词： 商业银行, 系统性风险, 中央银行
中文摘要：

基于银行同业拆借市场网络模型,在考虑中央银行作用的前提下,运用模拟法对中国商业银行风险的传导机制进行研究。结果表明:系统性风险在金融危机各个时期的传导效应不尽相同;人民银行的行为确实可以降低商业银行系统性风险的传导范围;银行的风险厌恶程度对商业银行体系的稳定性有着积极的影响。要降低商业银行系统性风险,需完善央行的最后贷款人制度,同时加强商业银行的审慎经营。

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期刊信息
  • 《财贸研究》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:安徽省教育厅
  • 主办单位:安徽财经大学
  • 主编：周加来
  • 地址：安徽省蚌埠市曹山路962号
  • 邮编：233030
  • 邮箱：cmyjtest@vip.163.com
  • 电话：0552-3175991
  • 国际标准刊号：ISSN：1001-6260
  • 国内统一刊号：ISSN：34-1093/F
  • 邮发代号:26-17
  • 获奖情况:
  • 全国百强期刊,安徽省高校学报“三优”一等奖
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:11447