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上部同单调随机变量和的度量
  • ISSN号：1671-5489
  • 期刊名称：吉林大学学报(理学版)
  • 时间：0
  • 页码：1057-1063
  • 分类：O213[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：[1]吉林大学数学学院,长春130012, [2]长春工业大学基础科学学院,长春130012
  • 相关基金：国家自然科学基金（批准号：10971081;11071126;J1030101）
  • 相关项目：相依误差下时间序列模型的统计推断
作者： 荀立|盛丹姝|王德辉|
关键词： 上部同单调, 停止损失保费, Haezendonck-Goovaerts风险度量, 尾部凸序, PARETO分布, upper comonotonicity, stop-loss premium, Haezendonck-Goovaerts risk measure, tail convex order, Pareto distribution
中文摘要：

应用分布函数的反函数法和上部同单调随机向量的性质,计算不同Young函数下Pareto分布与指数分布随机变量和的Haezendonck-Goovaerts风险度量,得到了保单组合风险的上部同单调临界点及理赔总量的停止损失保费和Haezendonck-Goovaerts度量的表达式,并运用R软件对Haezendonck-Goovaerts度量进行了数值模拟.

英文摘要：

We computed the Haezendonck-Goovaerts risk measure of the sum of random variables with Pareto and exponential marginal distributions on different Young functions, using the inverse function of the distribution function and the properties of upper comonotonic random vector. The upper comonotonic thresholds of the portfolio risks were given. We established a transparent expression for the stop-loss premium and Haezendonck-Goovaerts risk measure of the total claim. We also analyzed the properties of the natural estimators of Haezendonck-Goovaerts risk measures by means of numerical simulations with the help of R.

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期刊信息
  • 《吉林大学学报：理学版》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:教育部
  • 主办单位:吉林大学
  • 主编：裘式纶
  • 地址：长春市南湖大路5372号
  • 邮编：130012
  • 邮箱：sejuj@mail.jlu.edu.cn
  • 电话：0431-88499428
  • 国际标准刊号：ISSN：1671-5489
  • 国内统一刊号：ISSN：22-1340/O
  • 邮发代号:12-19
  • 获奖情况:
  • 在吉林省、教育部及全国优秀科技期刊评比中共获奖1...,2008年被评为"中国精品科技期刊", 并获教育部"第...,2009年获全国高校科技期刊优秀编辑质量奖，并被吉...,2008年和2009年连续两次获"中国科技论文在线优秀期...,2010年获教育部"第三届中国高校优秀科技期刊"奖
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国化学文摘（网络版）,美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,美国剑桥科学文摘,英国科学文摘数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:6314