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变结构GARCH模型的协同持续性研究
  • ISSN号：1002-6487
  • 期刊名称：《统计与决策》
  • 时间：0
  • 分类：F803.59[经济管理]
  • 作者机构：[1]东南大学经济管理学院,南京210096
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（70471029）
作者： 朱涛[1], 卢建[1], 江孝感[1]
关键词： GARCH, 波动持续性, 协同持续性, 变结构
中文摘要：

结构变化普遍存在于时间跨度较大的金融时间序列之中，因此研究带有变结构现象的金融时间序列的特征对于资产投资组合和金融风险规避具有重大意义。文章通过对GARCH模型自身特点的分析入手，研究不同阶段间样本方差变化关系，构建了变结构GARCH模型。并给出了存在变结构现象的金融时间序列广泛意义上的持续性及协同持续性定义，给出并证明了广义线性协同持续关系下结构发生变化时金融时间序列间协同持续向量的转变性质。

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期刊论文 16
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期刊信息
  • 《统计与决策》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:湖北省统计局
  • 主办单位:湖北省统计局统计科学研究所
  • 主编：李明星
  • 地址：武汉市武昌区松竹路28号万达环球国际中心B座29楼
  • 邮编：430071
  • 邮箱：tjyjc@vip.163.com tjyjc3220@sohu.com
  • 电话：027-87818776 87814524
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-6487
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1009/C
  • 邮发代号:38-150
  • 获奖情况:
  • 连续四届入选全国中文核心期刊,全国首届优秀经济期刊,中国社科期刊精品数据库来源期刊,中文科技期刊数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:48658