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基于多分形波动率测度的股票市场条件收益率分布
  • ISSN号：1002-1566
  • 期刊名称：数理统计与管理
  • 时间：2014.9.1
  • 页码：922-931
  • 分类：F832.51[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]西南财经大学中国金融研究中心, [2]金融安全协同创新中心, [3]西南财经大学金融学院
  • 相关基金：国家自然科学基金(71101119);西南财经大学和四川省教育厅创新团队建设项目(JBK130401);中央高校基本科研业务费专项资金资助(JBK131109,JBK140153)
  • 相关项目：金融资产收益非对称性的多标度测度及其应用研究
作者： 王鹏|姚晓波|
关键词： 多分形波动率, 条件收益率, GARCH类模型, 正态分布
中文摘要：

多分形波动率MFV(multifractal volatility)是一种最近提出的金融市场波动率测度方法。以中国股票市场最具代表性股价指数(上证综指和深证成指)的代表性波动周期为例,通过运用描述性统计、QQ图和双变量分布散点图等方法,分别考察了非条件收益率、基于MFV的条件收益率和基于GARCH类波动率测度的条件收益率分布特征。研究结果显示,经过MFV标准化后的条件收益率分布较非条件收益率和基于GARCH类波动率测度的条件收益率更接近于正态分布,多分形波动率MFV对中国股票市场波动特征的刻画优于传统的GARCH类模型。

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期刊信息
  • 《数理统计与管理》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中国科协
  • 主办单位:中国现场统计研究会
  • 主编：程维虎
  • 地址：中国科学院应用教学所内
  • 邮编：100190
  • 邮箱：sltj@amt.ac.cn
  • 电话：010-62651341
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-1566
  • 国内统一刊号：ISSN：11-2242/O1
  • 邮发代号:82-69
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国人文社科核心期刊,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:13661