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基于极效率DEA的开放式基金业绩评价
  • ISSN号：1003-1952
  • 期刊名称：管理评论
  • 时间：0
  • 页码：50-70
  • 语言：中文
  • 分类：F830.9[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]西北工业大学管理学院,西安710072
  • 相关基金：国家自然科学基金项目资助（70571064）;新世纪优秀人才支持计划项目资助（NCET-05-0864）;西北工业大学研究生创业种子基金项目资助（Z200772）.
  • 相关项目：基于行为金融的中国机构投资者集成风险管理研究
作者： 董铁牛|姜继娇|杨乃定|王良|
关键词： 极效率数据包络分析, 非可行解, 业绩评价, 开放式基金
中文摘要：

针对传统基金业绩评价方法存在的市场有效状态假设难以满足、因市场组合选择不同而带来的评价结果失真等局限性，提出用极效率数据包络分析作为评价基金业绩的工具，并解决了该方法容易出现的非可行解问题。选取中国22支成长型开放式基金作为样本，评价它们在2005年度的相对业绩，并与中信评级进行对比。结果表明，用极效率数据包络分析对基金业绩的评价更为全面、合理，不仅可以区分高、低效率的基金，找到提高无效基金效率的有效路径，还可以对高效率基金的绩效进一步排序，发现影响基金业绩的敏感性因素。

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期刊信息
  • 《管理评论》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中国科学院
  • 主办单位:中国科学院大学
  • 主编：吕本富
  • 地址：北京市中关村东路80号7号楼112室中国科学院大学经济与管理学院
  • 邮编：100190
  • 邮箱：mreview@gucas.ac.cn
  • 电话：010-82680674
  • 国际标准刊号：ISSN：1003-1952
  • 国内统一刊号：ISSN：11-5057/F
  • 邮发代号:82-395
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:15896