位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
用约化方法对有第三方担保的企业债券定价
  • ISSN号：0253-374X
  • 期刊名称：《同济大学学报：自然科学版》
  • 时间：0
  • 分类：F83[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]同济大学数学系,上海200092
  • 相关基金：国家“九七三”重点基础研究发展规划资助项目（2007CB814903）;国家自然科学基金资助项目（10471106,10671103）.致谢：衷心地感谢我们的导师--姜礼尚教授,在研究中给予的悉心指导,并提出了许多有益的意见.
作者： 任学敏[1], 万凝[1]
关键词： 企业债券, 第三方担保, 信用风险, 约化方法, firm bond, third party surety, credit risk, reduced form approach
中文摘要：

在约化模型的框架下,考虑到担保方可能违约的情况,用偏微分方程的方法得到了有第三方担保的企业债券的定价公式和担保的价值,并讨论了担保方违约可能性的大小等因素对债券定价和担保的价值的影响.

英文摘要：

Th paper presents the pricing formula of firm bond with third party surety and the value of the third party surety by partial differential equation approach, and then a discussion on the impact on the bond price and the value of the third party surety of several factors such as the default probability of the third party.

同期刊论文项目
金融衍生物定价及最优投资问题中的偏微分方程方法
期刊论文 23 会议论文 1 著作 3
非线性对流扩散方程的若干问题
期刊论文 39
同项目期刊论文
On the rate of convergence of
永久百慕大期权的定价公式
具有违约观察期公司债券的定价
A parabolic variational inequa
保底型基金的设计与定价
Dividend payments with a thres
The credit risk and pricing of
Pricing of perpetual American
Free boundary & American optio
数量可变的购买期权的定价
定期存款所含嵌入期权的定价
采用障碍策略的红利分配模型中的
Convergence of the BTM for Am
收益与汇率变化范围挂钩的存款产
银行间互相持有次级债券的风险分析
信用关联结构性存款的定价
公司持有其它公司股权时的违约传染性
有违约风险的保底型基金的定价
双方互相担保公司债券的定价与风险分析
有微观联系的股票择好期权定价
采用障碍策略的红利分配模型自由边界问题
一类创新型封闭基金定价的数学模型及特点分析
Source-type solutions of diffusion equations with nonlinear convection
带权流形上热方程解的Harnack估计
An Elliptic type gradient estimate for Schr?dinger equation on noncompact manifolds
Nonuniformly nonlinear elliptic equations of p-biharmonic type
永久百慕大期权的定价公式
Harnack inequality and Liouville properties for L-harmonic operator
Multiplicity of solutions for a class of fourth elliptic equations
带权Laplacian方程解的最优梯度估计计
Gradient estimate for Schr?dinger operators on manifolds
具有违约观察期公司债券的定价
双方互相担保风险公司债券的定价与风险分析
Pricing of perpetual American and Bermudan options by binomial tree method
具非线性对流扩散方程的源型解
Positive solutions of elliptic equations with nonlinear boundary conditions
Global solvability for a nonlinear semi-static Maxewells equation
基于涨跌停规则的股票期权定价
住房抵押贷款违约风险分析
信用关联结构性存款的定价
公司持有其它公司股权时的违约传染性
有违约风险的保底型基金的定价
双方互相担保公司债券的定价与风险分析
有微观联系的股票择好期权定价
债务随机时的有信用风险几何平均亚式期权的定价公式
体积比较性质与Poincare不等式
一类带有储藏费和交易费的商品期权定价模型
具非线性对流项扩散方程的源型解
关于黎曼-斯蒂尔切斯积分近似计算的注记
一类积微分方程自由边界问题解的误差估计
一类创新型封闭基金定价的数学模型及特点分析
有偿债基金机制的公司债定价模型
关于黎曼-斯蒂尔切斯积分存在性的一个注记
违约边界条件下信息不对称时的公司债券定价模型
带权Laplacian方程解的最优梯度估计
假设检验中边界样本点的决策
欧式信用价差期权的定价
同时有短期和长期债券的公司债券定价
用约化方法对可展期的企业债券定价
Cox-Ingersoll-Ross债券定价模型的推广
期刊信息
  • 《同济大学学报：自然科学版》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:教育部
  • 主办单位:同济大学
  • 主编：李杰
  • 地址：上海四平路1239号
  • 邮编：200092
  • 邮箱：zrxb@tongji.edu.cn
  • 电话：021-65982344
  • 国际标准刊号：ISSN：0253-374X
  • 国内统一刊号：ISSN：31-1267/N
  • 邮发代号:4-260
  • 获奖情况:
  • 国家双百期刊,第二届国家期刊奖重点科技期刊奖,1999年全国优秀高校自然科学学报一等奖
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国化学文摘（网络版）,美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,荷兰文摘与引文数据库,美国工程索引,美国剑桥科学文摘,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:34557