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基于递归趋势调整的单位根检验
  • ISSN号：1002-6487
  • 期刊名称：《统计与决策》
  • 时间：0
  • 分类：F224.0[经济管理—国民经济]
  • 作者机构：[1]安徽工业大学商学院,安徽马鞍山243001, [2]江西财经大学信息管理学院,南昌330013
  • 相关基金：国家社会科学基金资助项目（13BJY011）;全国统计科学研究项目（2014LY041）
作者： 江海峰[1], 杨海文[2]
关键词： 递归, 趋势调整, 单位根
中文摘要：

文章以无漂移项单位根数据生成过程为基础，推导了基于递归趋势调整模式下用于单位根检验的系数检验量和伪t检验量分布，结果表明它们是维纳过程的泛函。蒙特卡罗模拟结果显示：和经典DF检验量相比，该检验量系数估计结果更为精确，不但具有满意的检验水平，而且检验功效优势明显，特别适用于小样本和中等样本下的单位根检验。

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期刊信息
  • 《统计与决策》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:湖北省统计局
  • 主办单位:湖北省统计局统计科学研究所
  • 主编：李明星
  • 地址：武汉市武昌区松竹路28号万达环球国际中心B座29楼
  • 邮编：430071
  • 邮箱：tjyjc@vip.163.com tjyjc3220@sohu.com
  • 电话：027-87818776 87814524
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-6487
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1009/C
  • 邮发代号:38-150
  • 获奖情况:
  • 连续四届入选全国中文核心期刊,全国首届优秀经济期刊,中国社科期刊精品数据库来源期刊,中文科技期刊数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:48658