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公司债券价差影响因素实证分析
  • ISSN号：1004-6623
  • 期刊名称：《开放导报》
  • 时间：0
  • 分类：F830.9[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]哈尔滨工业大学深圳研究生院,广东深圳518055
  • 相关基金：教育部人文社会科学研究规划基金项目（11YJA790152）;深圳市哲学社会科学项目（125A002）
作者： 黄杰敏[1], 王苏生[1], 黄杰勇[1], 徐民成[1]
关键词： 公司债券, 价差, 债券综合指数, 股票综合指数, 消费价格指数, 特质波动率
中文摘要：

使用沪、深交易所公司债券2008年9月19日至2012年6月1日每周到期收益的面板数据,利用变截距固定效应模型对决定公司债券价差的因素进行实证研究.研究发现债券综合指数与公司债券价差强正相关,消费价格指数与价差负相关,股票综合指数与价差正相关,债券特质波动率、股票特质波动率与价差均负相关.这说明特质波动率对价差有影响,它与债券综合指数、股票综合指数及消费价格指数共同影响公司债券价差.

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期刊信息
  • 《开放导报》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:综合开发研究院（中国·深圳）
  • 主办单位:综合开发研究院（中国·深圳）
  • 主编：
  • 地址：中国深圳市银湖路金湖一街CDI大厦
  • 邮编：518029
  • 邮箱：kfdb@yeah.net
  • 电话：0755-82443947 82472545
  • 国际标准刊号：ISSN：1004-6623
  • 国内统一刊号：ISSN：44-1338/F
  • 邮发代号:46-182
  • 获奖情况:
  • 全国优秀经济期刊,广东省优秀期刊,深圳市优秀期刊,全国中文核心期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库
  • 被引量:6070