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二重套期保值理论及实证研究
  • ISSN号：1002-6487
  • 期刊名称：《统计与决策》
  • 时间：0
  • 分类：F830.9[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]天津工业大学经济学院,天津300384, [2]天津大学系统工程研究所,天津300072
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（70601020;70573077）
作者： 梁朝晖[1], 张维[2]
关键词： 下偏风险矩(LPMs), 二重套期保值, 动态规划, 无套利
中文摘要：

中国是世界上最大的原料进口和加工国，许多企业面临着进口原料和生产产品的双重价格波动风险，但由于人力物力的限制，企业只能利用国内期货市场进行套期保值。文章针对这个问题，提出了基于下侧风险以及基于最小方差的二重套期保值理论和方法，并通过市场模拟进行了对比。结果显示：基于下侧风险的方法能显著提高投资者的“回报风险比”。

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期刊信息
  • 《统计与决策》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:湖北省统计局
  • 主办单位:湖北省统计局统计科学研究所
  • 主编：李明星
  • 地址：武汉市武昌区松竹路28号万达环球国际中心B座29楼
  • 邮编：430071
  • 邮箱：tjyjc@vip.163.com tjyjc3220@sohu.com
  • 电话：027-87818776 87814524
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-6487
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1009/C
  • 邮发代号:38-150
  • 获奖情况:
  • 连续四届入选全国中文核心期刊,全国首届优秀经济期刊,中国社科期刊精品数据库来源期刊,中文科技期刊数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:48658