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四叉树期权定价的一个反例
  • ISSN号:2096-1928
  • 期刊名称:《服装学报》
  • 时间:0
  • 分类:F830[经济管理—金融学]
  • 作者机构:[1]暨南大学数学系,广东广州510632
  • 相关基金:国家自然科学基金资助项目(10471065); 广东省自然科学基金资助项目(04010474)
中文摘要:

期权定价的方法有许多种,其中以二叉树图法最为直观与简单,它是标的资产价格连续时间模型的一种离散形式.从Kamiad B.开始又出现了许多对三叉树定价的研究,基于标的资产价格出现的不同可能性,本文对四叉树图进行了简单分析,并以一种特殊情况的四叉树为例证明了四叉树的期权定价并不是对所有的情况都成立.

英文摘要:

There are many methods for option pricing,among which the most intuitive and convenient one is binomial tree model,a discrete form of continuous time model.From Kamiad B on,there are many researches about triple method.Because of many different possibilities of the option price,in this passage,quadtree was set as an example to prove that multi-branches tree is not suitable to every situation.

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期刊信息
  • 《服装学报》
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  • 国际标准刊号:ISSN:2096-1928
  • 国内统一刊号:ISSN:32-1864/TS
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 2000年荣获首届《CAJ-CD规范》执行优秀奖,2004年荣获全国高校科技期刊优秀编辑出版质量奖,2007年在"第六届江苏省期刊质量评估及优秀期刊评...,2007年在"第六届江苏省期刊质量评估及优秀期刊评...
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国化学文摘(网络版),波兰哥白尼索引,美国剑桥科学文摘,中国中国科技核心期刊
  • 被引量:18