位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
变系数模型中的逐元估计法
  • ISSN号：1000-4424
  • 期刊名称：《高校应用数学学报：A辑》
  • 时间：0
  • 分类：O212[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：[1]南京理工大学经济管理学院,江苏南京210094, [2]解放军理工大学理学院,江苏南京210007
  • 相关基金：国家自然科学基金（10671089）;江苏省博士后科研资助计划项目
作者： 唐庆国[1,2]
关键词： 变系数模型, 逐元估计, 渐近正态性, varying coefficient model, componentwise estimate, asymptotic normality
中文摘要：

提出了一种叫做逐元估计法的方法用来估计变系数模型中的未知函数和它们的导数构造了一种快速选择估计量窗宽和快速计算大量估计点的方法，推导了估计量的渐近正态性通过Monte Carlo模拟研究了估计量的有限样本性质．

英文摘要：

A componentwise procedure is proposed for estimating the unknown functions and their derivatives in varying-coefficient models. A procedure is developed for fast selecting the band- widths of estimators and fast estimating a great deal of points. The asymptotic normality estimators is derived. Finite sample properties of the procedure in the paper are studied through Monte Carlo simulations.

同期刊论文项目
空间数据的统计分析
期刊论文 31 会议论文 4
同项目期刊论文
L1-estimation in a semiparametric model with longitudinal data ，
Reducing component estimation for varying coefficient models with longitudinal data
ML estimators for longitudinal data with inequality constraints ，
. Change-point estimation in long memory nonparametric models with applications.
Likelihood ratio test against stochastic order in three way contingency tables
Two-stage estimation of inequality-constrained marginal linear models with longitudinal data
Robust testing procedures in heterocedastic linear models,
LAD estimation for multiple models with doubly censored data,
Estimation of the trend function for spatio-temporal models,
B-spline estimation for varying coefficient regression with spatial data ，
Memory parameter estimation for long range dependent random fields.
Asymptotic normality of M-stimators in a semiparametric model with longitudinal data,
Application in Stochastic volatility models of Nonlinear Regression with Stochastic Design ，
Non-parametric estimation for NHPP software reliability models
Likelihood ratio test against simple stochastic ordering among several multinomial populations
变系数模型中的逐元B-Spline估计法
. Gradual changes in long memory processes with applications.
Test for increasing convex order in multivariate response,
Wavelet Estimation of the Diffusion coefficient in Time Dependent Diffusion Models ，
系数函数光滑度互不相同的变系数模型的一步估计法
只有两对顶点的度分别相等的图序列
方差未知的不等式约束回归
期刊信息
  • 《高校应用数学学报：A辑》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:国家教育部
  • 主办单位:浙江大学 中国工业与应用数学学会
  • 主编：林正炎 李大潜
  • 地址：杭州市玉泉浙江大学数学系
  • 邮编：310027
  • 邮箱：amjcu@zjy.edu.cn
  • 电话：0571-87951602
  • 国际标准刊号：ISSN：1000-4424
  • 国内统一刊号：ISSN：33-1110/O
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:3669