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中国股票市场中收益与风险关系及其国际比较
  • ISSN号：1001-4098
  • 期刊名称：《系统工程》
  • 时间：0
  • 分类：F830[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]湖南大学工商管理学院,湖南长沙410082
  • 相关基金：国家社会科学基金资助项目（05BJY010）;教育部博士点基金资助项目（20030532012）
作者： 禹敏[1], 陈收[1]
关键词： 股指收益, ARCH-M族模型, 时变风险, 风险补偿, Stock Index Returns, ARCH-M Models, Time-varying Risk, Risk Premium
中文摘要：

利用ARCH-M族模型来拟合中国股市和成熟证券市场的收益序列,以揭示股票市场中投资收益与时变风险的关系,并在ARCH-M族模型的范畴内,研究确定了国内外证券市场中时变风险的最佳测度方式。本文通过建模,对中国股市和成熟市场的风险补偿系数以及投资者的风险承受能力进行了比较研究。

英文摘要：

The article used ARCH-M models to fit stock index returns of China＇s stock market and international mature markets. It tried to reveal the relationship between stock price returns and time-varying volatility. Then it analyzed the best measurement of time-varying risk in the category of ARCH-M models. This paper also gave a comparative study of risk premium coefficients and investors＇ bearing capability of risk between China＇s stock market and international mature market.

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期刊信息
  • 《系统工程》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:湖南省社会科学院
  • 主办单位:湖南省系统工程与管理学会
  • 主编：陈收
  • 地址：长沙市浏河村巷37号省社科院内
  • 邮编：410003
  • 邮箱：xitonggongcheng@163.com
  • 电话：0731-4211215
  • 国际标准刊号：ISSN：1001-4098
  • 国内统一刊号：ISSN：43-1115/N
  • 邮发代号:42-67
  • 获奖情况:
  • 全国中文核心期刊,国家自然科学基金委员会管理科学重要期刊,中国科学引文数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:27553