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中美股市联动的协整关系检验及其意义——基于我国股权分置改革后的经验研究
  • ISSN号：1006-169X
  • 期刊名称：《金融与经济》
  • 时间：0
  • 分类：F830.91[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]华东师范大学金融与统计学院,上海200241
  • 相关基金：国家社科基金项目（11BGJ036）
作者： 林基[1]
关键词： 中国股票市场, 美国股票市场, 协整, 格兰杰因果检验
中文摘要：

我国股权分置改革实施后，中国股市与世界主要股市之间联系日益密切，研究两者之间是否存在联动效应无疑具有现实意义。本文运用Engle＆Granger提出的协整理论，对2005-2012年期间中国股票市场与美国股票市场的日、周收盘数据之间是否存在协整关系进行了实证检验，从而确认上海证券市场与纽约证券市场之间是否存在长期均衡关系。该检验按时间顺序分为两个样本，检验结果表明两地股市之间呈现联动效应。

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期刊信息
  • 《金融与经济》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中国人民银行南昌中心支行
  • 主办单位:江西省金融学会
  • 主编：张智富
  • 地址：江西省南昌市铁街25号
  • 邮编：330008
  • 邮箱：jryjj@sina.com
  • 电话：0791-6613977
  • 国际标准刊号：ISSN：1006-169X
  • 国内统一刊号：ISSN：36-1005/F
  • 邮发代号:44-67
  • 获奖情况:
  • 2000、2004、2008年连续获全国中文核心期刊称号
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:10493