基于可信性理论的动态投资组合模型及决策研究-东篱科研大数据发现系统（DRDS）

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基于可信性理论的动态投资组合模型及决策研究

项目名称：基于可信性理论的动态投资组合模型及决策研究
项目类别：面上项目
批准号：70871011
申请代码：G0103
项目来源：国家自然科学基金
研究期限：2009-01-01-2011-12-31

项目负责人：黄晓霞
负责人职称：教授
依托单位：北京科技大学
批准年度：2008

中文摘要：

本项目研究的是模糊不确定环境下对多种资产进行选择和组合的优化问题，我们较系统地研究了可信性测度和可信性理论在模糊投资组合中的应用，研究了模糊多阶段动态投资组合问题，扩展了基于可信性测度的均值-方差模型，将其扩展应用到多种投资情况下，研究了当投资者不能准确给出待选证券收益的均值和方差，而只能给出一族隶属函数来描述证券收益时的均值-方差模型，研究了自融资条件下存在交易成本的多阶段均值-方差模型，研究了当汇率和待选证券的收益都是不确定时的跨境投资的均值-方差模型；研究了不同投资者对风险的理解，研究了风险的新的数学描述，提出了不确定在险值概念并给出了多阶段均值-不确定在险值模型；此外，我们还进一步研究了可信性测度在投资组合应用中的改进问题，提出了用不确定测度作为基本测度的研究思路，并进行了基于不确定测度的投资组合问题研究，提出了风险指数的概念和均值-风险指数的投资组合模型，此外，我们还将研究成果初步应用到了国际资本预算中，给出了跨国资本预算的均值-机会约束模型。

中文主题词：模糊动态投资组合；模糊投资组合；可信性理论；模糊规划

结论摘要：

英文主题词fuzzy dynamic portfolio selection; fuzzy portfolio selection; credibility theory; fuzzy programming

成果综合统计