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　基于Copula技术的金融风险计量与控制
  • 项目名称：　基于Copula技术的金融风险计量与控制
  • 批准号：08JC790062
  • 项目来源：2008年教育部人文社会科学研究一般项目
  • 研究期限：2008-09-
  • 项目负责人：许启发
  • 依托单位：山东工商学院
  • 批准年度：2008
成果综合统计
成果类型
数量
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利
  • 获奖
  • 著作
  • 11
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
期刊论文
基于多目标优化和效用理论的高阶矩动态组合投资
收入增长、分配公平与贫困减少
分位数局部调整模型及应用
所有制分割、行业选择与工资差异
我国利率期限结构无套利均衡分析的实证研究
多元广义自回归条件密度建模及应用
金融高阶矩风险溢出效应研究
组合投资决策的收益—风险分析框架
基于前瞻性泰勒规则对中国通货膨胀目标值估计的实证研究
从贷款需求变化考证我国利率政策的有效性
基于非参数核密度估计的Copula函数选择原理
许启发的项目
　金融高阶矩风险识别与控制
多元条件联合分布长期均衡关系及其在金融领域应用研究
期刊论文 21 会议论文 2
　协整与协同持续问题研究
　动态高阶矩风险对金融投资决策的影响
期刊论文 17
　金融高阶矩风险识别与控制
　协整与协同持续问题研究