中文摘要：

资产间相关性风险的量化分析，是现代风险管理的核心内容之一。由于在不限定边缘分布的情况下，copula能够充分描述大型组合资产之间的相关结构，已成为相关风险理论研究的主流方法。选取正确的copula模型对度量相关风险有着重要影响。本项目基于对copula概率结构的基本认识，从copula逼近的角度出发，开展对复杂相关风险的模型研究。本项目拟通过空间分割方法、条件概率分析法及限制条件优化方法，构造出具有直观局部相关结构的copula逼近函数，探索copula逼近在随机变量表示形式下的随机模拟方法。通过深入探讨copula逼近函数对原始复杂copula的收敛性质以及copula逼近的统计估计和检验问题，揭示大型组合资产风险的内在相关结构和相关性风险的控制原理。本项目的研究对于发展copula逼近理论在现代风险管理中的应用具有重要意义。