中文摘要：

本项目主要探讨了以金融系统为代表的复杂关联系统动力学。我们研究了买卖价差收益率及波动率动力学演化，发现买卖价差收益率呈现短程自关联且具有强多重分形，而买卖价差波动率却呈现长程自关联和长程交叉关联，以及弱多重分形特性。探讨了金融系统中交叉关联的动力学演化，发现任意两支个股之间的瞬时交叉关联呈现或长或短的时间自相关，而市场的平均瞬时交叉关联却具有稳定的长程自关联，且展现出多重分形特征。通过研究价格波动率和交易量之间的延迟交叉关联，发现价格波动率和交易量之间呈现延迟正相关。我们进一步研究了金融大波动相关的市场时间局域和非局域动力学。我们发现金融波动率时间间隔具有长程记忆效应，并给出了不同阈值条件下波动率时间间隔概率分布的统一的标度关系。我们进一步提出了在一种动态阈值下的金融网络，这种动态阈值能够抑制个股交叉关联所产生的大涨落，从而构建稳定的网络结构。探讨了价格大波动前后动力学，发现动力学呈现幂律演化，且在分钟和天的时间标度下，动力学分别呈现时间反演对称和不对称。此外，构建了演化市场模型，研究了考虑全局信息和个人反应时间效应情况下，动态响应时间对市场集体行为的影响，并发现了时间参数的临界点。