中文摘要：

周知，风险理论是保险精算科学的重要组成部分，是对金融风险进行定量分析和预测的一般理论，并广泛地应用于金融保险、证券投资及风险管理等领域；而风险理论的核心问题就是估计保险公司“资不抵债”的概率，即破产概率，因为它可以用来评价保险公司的偿付能力，也可以预警某种保险组合的风险．本项目将以极限理论为基础，研究含有利率且具有相依结构的重尾风险模型的破产概率，主要分为两个方面一是含有常利率或随机利率的连续时间风险模型，当其索赔额满足某种相依结构且其分布属于重尾分布族，以及索赔到达过程是一任意的计数过程时，讨论该模型的破产概率渐近性态；二是既含有相依保险风险也含有相依金融风险的离散时间风险模型，当保险风险是重尾分布的时候，讨论其破产概率的渐近性态．