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中文摘要：
构建跨越经济周期波动且与国际银行业风险监管接轨又适合于中国国情的银行业乃至金融业风险控制的动态量化系统，是我国金融风险管理中的重中之重。本研究拟以WIND、中国银行、农业银行和Lossmetrics等数据库为依据，针对中国宏观经济周期、违约贷款形成原因和违约影响因素等特点，利用数据挖掘、蒙特卡洛、广义线性和非线性、生存分析和时间序列等方法，围绕"违约率、违约损失率和违约暴露"为核心构造商业银行跨周期动态量化模型框架，并结合各宏观经济指数、信用风险参数的相关性和企业规模等因素，调整和完善商业银行风险度量体系，最终建立"数据、模型、验证和制度"四位一体跨周期信用风险动态量化管理体系，有力地支持商业银行风险管理、长期投资组合策略调整和资本储备计量，进一步给商业银行风险监管政策改革、资产管理公司不良贷款处置和定价提供有效的借鉴及量化方法，为构筑我国有竞争力的现代商业银行风险管理体系夯实理论基础。
结论摘要：
英文主题词time-point models；through the cycle models；probability of default；loss given default；exposure at default
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