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中文摘要：
本项目主要研究了多维波动模型诱导下的动态Copula模型的扩展设定及金融应用等问题。研究中深入分析了多维波动模型刻画金融市场非线性关系的本质，研究了市场间波动因果关联性，市场间投资组合以消除减弱波动持续的协同持续性；从微观和基础层面，分析了公司治理对财务绩效的影响，企业信贷风险特征度量。市场信息多层传到与结构变化等基本问题；对复杂的非线性结构采用多种方法进行分组分群以提炼属性特征便于统计分组处理，对含峰度、偏度的高阶矩非线性结构问题提出扩展多维GARCH的均值-方差-偏度-峰度模型分析组合投资，在多维Copula下深入研究；对多维海量的金融数据进行降低、离散、属性选择处理，设计神经网络决策树方法解决数据预处理问题，使满足数据在信用风险评价、期权定价，因子选择等领域发挥作用；对金融市场基本规律的深入探索，进一步掌握市场本质，对反射连续时间随机过程以及泊松扰动过程进行研究，给出了解的表达及唯一性的论证，加深了市场本质的认识。研究工作还指在高维化简、算法设计、时空两相非线性处理以及与面板数据处理方法的结合上的新的进展。
结论摘要：
英文主题词dynamic copula;multidimensional GARCH;asymmetry;association structrue
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