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中文摘要：
投资组合保险策略通过对资产组合的价值设定底线来帮助投资者规避风险，同时又可以从金融资产市场的有利变动中获利。投资组合保险的广泛应用充分体现了金融工程中的组合复制技术、风险动态对冲和无套利均衡原理。本项目研究了不同动态投资组合保险策略及市场均衡模型，提出能够从市场变化中主动调整策略的新模型，结合现代金融风险测量理论评价投资组合保险策略的绩效。同时基于Merton的连续时间中最优消费和投资组合策略模型，采用无风险资产、风险资产复制卖出期权方法，建立动态投资组合保险模型和优化算法，得到组合保险者最优的财富水平及相应的最优资产组合策略。研究具有不同市场预期及风险承受能力的投资者购买投资组合保险的特性。并且利用动态复制模拟期权的方法，研究了风险资产价格波动与投资组合保险价值、投资组合保险收益、投资组合保险成本之间的关系。随着全球经济一体化和中国资本市场的发展，进而研究股指期货的期现套利模型，总结国外投资银行的发展经验，提出优化我国投资银行业务结构的建议。本课题完善了投资组合保险理论，为我国金融市场提供规避风险的理论指导和技术支持，也为我国金融衍生市场的灵活发展提供一定的理论和实践依据。
结论摘要：
英文主题词Portfolio insurance; Stock market; Market equilibrium; Risk; Inverstment bank
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