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随机最优控制理论及其在金融中的应用
  • 项目名称：随机最优控制理论及其在金融中的应用
  • 项目类别：面上项目
  • 批准号：10371067
  • 申请代码：A011002
  • 项目来源：国家自然科学基金
  • 研究期限：2004-01-01-2006-12-31
  • 项目负责人：吴臻
  • 负责人职称：教授
  • 依托单位：山东大学
  • 批准年度：2003
中文摘要：

以随机分析中的正倒向随机微分方程理论为基础，深入研究随机最优控制、随机微分对策理论，尤其是递归效用的优化问题及正倒向随机控制系统的最优控制问题，得到一大批在随机控制及微分对策方面居于国际前沿、国内领先的理论成果，解决一批国际金融投资领域的优化问题。

中文主题词： 随机分析；随机最优控制理论；随机微分对策理论；投资优化
英文摘要：

stochastic analysis; stochasti

英文主题词： stochastic analysis; stochasti
结论摘要：

以随机分析中的正倒向随机微分方程理论为基础，深入研究随机最优控制、随机微分对策理论，尤其是递归效用的优化问题及正倒向随机控制系统的最优控制问题，得到一大批在随机控制及微分对策方面居于国际前沿、国内领先的理论结果，解决一批国际金融投资领域的优化问题。

成果综合统计
成果类型
数量
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利
  • 获奖
  • 著作
  • 27
  • 8
  • 0
  • 8
  • 3
期刊论文
无穷水平倒向随机微分方程和g-期
奇异系统的不定号二次型指标最优
Forward-backward SDEs with Sto
Linear quadratic nonzero-sum d
带随机跳跃的线性二次非零和微分
The Effects of Changing Margin
Hull-White随机利率模型在债券分
The Maximum Principle for Full
Local Strict Comparison Theore
Fully Coupled Forward-Backward
The Corporate Optimal Portfoli
一类证券市场中投资组合及消费选
完全耦合的正倒向随机控制系统的
城市防控和灾情报警防御系统研究
利率随机下外汇投资组合的定价
Forward-Backward Stochastic Di
分形市场假设下的期权定价研究
反射倒向随机微分方程的逆比较问
未知输入离散时滞奇异系统的观测
时滞相关型离散时变时滞奇异系统
完全耦合的正倒向随机微分方程及
A Simple Model of Corporate I
一类部分可观测信息下不定LQ问题可解的充分条件
部分可观测信息下的线性二次非零和随机微分对策
3G牌照实物期权参量的敏感性分析
会议论文
Delay-dependent robust stabili
一类线性二次随机控制系统的最优
Observer design for discrete t
时滞相关的不确定离散时滞奇异系
Delay-Dependent Robust Stabili
具有干扰输入的不确定奇异系统有
One kind of corporate optimal
一类不确定离散时滞奇异系统的鲁
获奖
大学数学课程体系改革与立体化教
大学数学课程体系改革与立体化教
山东省优秀青年知识分子
霍英东高校青年教师基金
大学数学课程体系改革与立体化教
大学数学课程体系改革与立体化教
山东省优秀青年知识分子
霍英东高校青年教师基金
著作
大学数学学习指南丛书-线性代数
大学数学学习指南丛书-概率论与
大学数学学习指南丛书-微积分
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