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有摩擦金融市场的无套利分析
  • 项目名称：有摩擦金融市场的无套利分析
  • 项目类别：面上项目
  • 批准号：10171115
  • 申请代码：A011201
  • 项目来源：国家自然科学基金
  • 研究期限：2002-01-01-2004-12-01
  • 项目负责人：李仲飞
  • 负责人职称：教授
  • 依托单位：中山大学
  • 批准年度：2001
中文摘要：

针对有摩擦的、有大投资者参与的、甚至有突发事件发生的金融市场，研究无套利的数学模型，套利机会的寻找与计算，无套利的敏感性，未定权益和期权的无套利定价，利率期限结构的无套利分析，投资消费过程的效用最优化，投资组合优化。本研究对丰富无套利分析理论与方法，制定新发行证券价格，预测和防范市场异常变化，加强经济竞争，有重要意义。

中文主题词： 有摩擦金融市场；无套利分析；投资组合选择；资产定价
结论摘要：

英文主题词financial markets with frictions; no-arbitrage; portfolio selection; asset pricing

成果综合统计
成果类型
数量
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利
  • 获奖
  • 著作
  • 25
  • 6
  • 0
  • 0
  • 0
期刊论文
Computational Complexity of Arbitrage in Frictional Security Market
有摩擦金融市场中强无套利的刻画
摩擦市场的利率期限结构的无套利分析
有摩擦金融市场的弱无套利性
商业银行信用风险测量方法的演进及借鉴
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