保险公司时间不一致性决策模型与均衡策略研究-东篱科研大数据发现系统（DRDS）

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保险公司时间不一致性决策模型与均衡策略研究

项目名称：保险公司时间不一致性决策模型与均衡策略研究
项目类别：青年科学基金项目
批准号：71201173
申请代码：G0115
项目来源：国家自然科学基金
研究期限：2013-01-01-2015-12-31

项目负责人：曾燕
依托单位：中山大学
批准年度：2012

中文摘要：

保险公司是经营风险的特殊金融机构，对经济发展与社会稳定具有重要的作用。保险公司最优决策问题与时间不一致性问题分别是保险精算领域与金融工程领域目前的研究热点。本项目拟结合当前经济形势、最新《保险法》规定及保险公司发展趋势等实际背景，分别从保险公司与股东的角度出发，运用金融工程、公司财务、保险精算、博弈论等理论，在不同的市场情形、目标函数、约束条件下，构建合理的保险公司投资、再保险、分红、融资问题的时间不一致性决策模型；并基于时间不一致性问题的最新成果，利用随机最优控制、随机分析、动态优化等方法推导出这些模型均衡策略的解析表达式，或者给出近似解或数值算法；对所得结果进行敏感性分析和经济解释；借助计算机技术或计量方法进行模拟实验与实证分析。本项目的研究内容具有前沿性、开创性与实用性，完成这些研究将丰富并发展投资组合选择理论、公司财务理论、保险精算理论，并能为保险公司与监管部门决策提供科学建议。

中文主题词：保险公司；时间不一致性；投资-再保险策略；分红-融资策略；均衡策略

结论摘要：

英文主题词Inuser；Time-inconsistent；Investment-reinsurance strategy；Dividend-financing strategy；Equlibrium strategy

成果综合统计