不完善市场中的动态风险管理-东篱科研大数据发现系统（DRDS）

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不完善市场中的动态风险管理

项目名称：不完善市场中的动态风险管理
项目类别：面上项目
批准号：10871118
申请代码：A011402
项目来源：国家自然科学基金
研究期限：2009-01-01-2011-12-31

项目负责人：嵇少林
负责人职称：教授
依托单位：山东大学
批准年度：2008

中文摘要：

深入研究当投资者或金融机构的财富方程是非线性方程时或者他们的财富和投资策略受到约束时的动态风险度量优化问题；研究当投资者或金融机构的动态风险被控制在一定水平时的最优投资决策问题。以上的研究不但会丰富和发展基于动态相容风险度量的最优投资决策和风险管理理论，还具有重要的实际意义。本项目的理论研究成果将为机构（大户）投资者控制风险、有效的规避风险提供理论指导；将为金融管理机构设计市场管制方式，分析金融管制对市场的作用提供技术支持。这些研究适应了当前国际资本市场发展的趋势，也是我国加入WTO后金融市场逐渐完善与发展的客观要求。

中文主题词：倒向随机微分方程；动态相容风险度量；随机最优控制；随机最大值原理；随机微分对策

结论摘要：

英文主题词BSDEs; Dyanmic coherent risk measure; Stochastic optimal control; Stochastic maximum principle; Stochastic differential game

成果综合统计