位置：立项数据库 > 立项详情页
经济物理领域中的金融时间序列回程间隙与波动相关性的预测系统、随机模型和统计分析
  • 项目名称：经济物理领域中的金融时间序列回程间隙与波动相关性的预测系统、随机模型和统计分析
  • 项目类别：面上项目
  • 批准号：71271026
  • 项目来源：国家自然科学基金
  • 研究期限：1900-01-01-1900-01-01
  • 项目负责人：王军
  • 依托单位：北京交通大学
  • 批准年度：2012
成果综合统计
成果类型
数量
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利
  • 获奖
  • 著作
  • 6
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
期刊论文
受控于Poisson过程的脉冲型随机控制问题
随机交互系统下证券波动的连锁反应
独立试验次数的数字特征
齐次Poisson过程中到达时刻的分布
连续渗流模型理论下的证券价格过程
COMPLEX SYSTEM ANALYSIS OF MARKET RETURN PERCOLATION MODEL ON SIERPINSKI CARPET LATTICE FRACTAL
王军的项目
非Black-Scholes 模型环境下的未定权益的定价和套期保值研究
期刊论文 33 会议论文 22
统计物理模型在金融领域中的应用
期刊论文 30 会议论文 6 著作 4
应用随机交互作用系统研究证券市场价格波动的统计规律性质
期刊论文 33 会议论文 6