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中文摘要：
本项目研究了金融市场中机构投资者投资策略的市场演化及其动力学机制。包括以下几个方面的内容机构投资者投资策略的分类模型及实证研究；机构投资者投资策略的市场选择机制及投资策略学习并适应的动态演化过程研究；不同市场环境因素的投资策略演化的随机动力学模型及演化稳定性投资策略的实证研究；机构投资者的策略行为研究，以及投资策略的计算实验研究。研究得到了证券投资基金投资策略和配置风格的有效分类模型，通过实证发现中国证券市场中除债券型基金外，其他各类基金均存在不同程度的风格漂移；机构投资者特定的学习模式成为影响整个金融市场均衡性的重要因素，并且会导致策略均衡的动态演化；利用贝叶斯推断进行投资策略绩效的动态分析，通过分段的投资组合权重，给出了投资者在不同市场环境下的最优投资组合策略选择方法；构建了金融时间序列协同持续条件下的最优决策及其参数估计模型；得到了自然状态服从独立同分布和Markov过程时投资策略的演化稳定性。这些研究有助于揭示出各种机构投资策略之间相互作用与市场价格波动的内在规律，深入理解金融生态中的多样性，丰富理论研究内容，为投资管理决策和市场监管提供科学依据。
结论摘要：
英文主题词institutional investors;investment strategy; investors behavior;evolutionary stability; agent-based modelling
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