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金融市场时间标度、自相关类型与统计特征关联研究
  • 项目名称：金融市场时间标度、自相关类型与统计特征关联研究
  • 项目类别：国际(地区)合作与交流项目
  • 批准号：71210107022
  • 项目来源：国家自然科学基金
  • 研究期限：1900-01-01-1900-01-01
  • 项目负责人：杨宏林
  • 依托单位：湖南大学
  • 批准年度：2012
成果综合统计
成果类型
数量
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利
  • 获奖
  • 著作
  • 5
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期刊论文
价值与动量混合策略DEA多期限资产组合选择及效率评价
Inter-temporal Optimal Asset Allocation and Time-Varying Risk Aversion
Autocorrelation type, timescale and statistical property in financial time series
多期限投资组合β系数误差的修正
卖空约束下动量策略在牛市中的盈利性分析
杨宏林的项目
　资本市场多标度行为特征的级串建模及风险管理研究
期刊论文 5
金融市场多标度行为特征的随机级串建模及其风险管理研究
期刊论文 10 著作 1
　价值与动量混合策略DEA多期限资产组合优选及效率评价
期刊论文 3
　异质投资者多标度行为特征的跨期动态风险评价及投资决策研究
考虑零售商支付策略的供应链贸易信贷契约及其效率评价研究
期刊论文 2
　异质投资者多标度行为特征的跨期动态风险评价及投资决策研究