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多策略和复杂策略条件下投资者收益问题研究
  • 项目名称：多策略和复杂策略条件下投资者收益问题研究
  • 项目类别：青年科学基金项目
  • 批准号：70801043
  • 申请代码：G0115
  • 项目来源：国家自然科学基金
  • 研究期限：2009-01-01-2011-12-31
  • 项目负责人：张永杰
  • 负责人职称：副教授
  • 依托单位：天津大学
  • 批准年度：2008
中文摘要：

随着近些年来行为金融领域与计算实验金融领域许多新型投资策略的提出，不同策略互动条件下的投资者相对收益水平与投资绩效问题逐渐成为了一个具有重要理论价值和实践指导意义的问题。 本申请拟针对这些新型投资策略与部分传统投资策略，在开发计算实验金融平台和将各种投资策略结构化的基础上，通过构建一系列计算实验金融模型与相关数理模型，分析特定市场结构中，尤其是我国股票市场制度条件下，不同策略投资者间的互动行为；研究不同策略投资者的相对收益水平与投资绩效特征；探索市场制度、投资者行为与资源配置之间的互动关系。

中文主题词： 投资策略；投资收益；计算实验；资本市场；行为金融
成果综合统计
成果类型
数量
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利
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  • 著作
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期刊论文
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股指期权推出对股票市场和股指期货市场波动性影响：以KOSPI200股指期权为例
获奖
计算实验金融研究，教育部高等学校科学研究优秀成果奖人文社会科学二等奖，2009
计算实验金融研究，教育部高等学校科学研究优秀成果奖人文社会科学二等奖，2009
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