后金融危机时代风险自留监管与或有资本监管的综合作用机制研究基于不对称信息的视角-东篱科研大数据发现系统（DRDS）

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后金融危机时代风险自留监管与或有资本监管的综合作用机制研究基于不对称信息的视角

项目名称：后金融危机时代风险自留监管与或有资本监管的综合作用机制研究基于不对称信息的视角
项目类别：青年科学基金项目
批准号：71203026
申请代码：G030201
项目来源：国家自然科学基金
研究期限：2013-01-01-2015-12-31

项目负责人：郭桂霞
依托单位：对外经济贸易大学
批准年度：2012

中文摘要：

2008年开始的全球金融危机中，面临资本充足率要求的商业银行通过资产证券化等衍生工具转移资产负债表内风险的活动，是导致危机爆发的重要原因；资本充足率要求的顺周期性又导致危机进一步深化。因此，美国、欧盟、巴塞尔委员会等对系统重要性金融机构提出风险自留监管和或有资本监管两大宏观审慎监管工具。本项目认为，这两大工具并非相互独立而起作用的，二者在提高银行资本充足率方面既有替代性也有互补性，因而必须纳入统一框架进行考察。本项目首先建立信息经济学理论模型，分析信息不对称环境中同时使用两大监管工具对银行转移"有毒"资产和资产替代动机的综合作用机制和效果；然后运用分位数回归和夏普利值法识别我国系统重要性商业银行并分配系统性风险，进而模拟我国系统重要性商业银行的风险自留水平、或有资本触发水平和转换比率，并结合我国国情进行必要的修正和设计。从而不仅为两大监管工具提供经济学基础，也为其在我国的实施提供政策建议。

中文主题词：风险自留监管；或有资本监管；不对称信息；系统重要性金融机构；

结论摘要：

英文主题词Risk Retention Regulation；Contingent Capital Regulation；Asymmetric Information；Systemically Important Financial Institutions；

成果综合统计