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　异质金融市场驱动的逐笔高频高维资产组合VaR模型研究
  • 项目名称：　异质金融市场驱动的逐笔高频高维资产组合VaR模型研究
  • 批准号：824223
  • 项目来源：2014年度全国统计科学研究计划项目
  • 研究期限：2014-11-
  • 项目负责人：赵树然
  • 依托单位：中国海洋大学
  • 批准年度：2014
赵树然的项目
　异质金融市场驱动的逐笔高频高维资产组合VaR模型研究
　基于金融高频数据的日VaR和CVaR非参数统计推断问题研究
异质金融市场驱动的高维高频波动率矩阵模型及其应用研究
期刊论文 5 会议论文 1
　基于金融高频数据的日VaR和CVaR非参数统计推断问题研究