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基于正则Vine copula的相依建模及软件开发
项目名称:基于正则Vine copula的相依建模及软件开发
项目类别:面上项目
批准号:11371340
项目来源:国家自然科学基金
研究期限:1900-01-01-1900-01-01
项目负责人:胡太忠
依托单位:中国科学技术大学
批准年度:2013
成果综合统计
成果类型
数量
期刊论文
会议论文
专利
获奖
著作
8
0
0
0
0
期刊论文
基于多指标排序信息下Black-Litterman模型的研究
基于M-SCAD方法的利率期限结构中的节点选择
基于Fourier变换的裂解价差期权定价
基于K-means聚类和广义熵约束的CVaR投资组合模型
改进的pair-copula参数估计方法在经济研究中的应用
聚类分组法修正协方差阵的最佳投资组合方案
基于pair copula-LMSV-t模型的投资组合风险研究
石油价格与欧元汇率的相依性研究
胡太忠的项目
多维随机相依系统的建模与分析
期刊论文 22
精算学中的统计相依与随机比较
期刊论文 17
多维非高斯模型与统计相依性
期刊论文 12
有序变量模型的随机性质
期刊论文 29