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统计物理模型在金融领域中的应用
  • 项目名称:统计物理模型在金融领域中的应用
  • 项目类别:面上项目
  • 批准号:70471001
  • 申请代码:G0115
  • 项目来源:国家自然科学基金
  • 研究期限:2005-01-01-2007-12-31
  • 项目负责人:王军
  • 负责人职称:教授
  • 依托单位:北京交通大学
  • 批准年度:2004
中文摘要:

本研究是利用概率论、统计物理模型(如Ising模型、cantact模型、渗流等,也称为无穷质点马氏过程和渗流理论)来研究金融领域中的现象和规律。通过数学建模、理论分析、理论推导、数值计算等定量分析,以及把所研究的理论结果与实际金融领域中的数据(如证券指数等)相结合,并进行数据模拟,以求研究和分析金融交易中的各种问题,从而精确地刻画出金融交易过程中的一些行为及其可能的结果。同时研究其相应的预测理论,达到回避金融风险,实现金融交易收益最大化的目的,使有关金融交易的决策更加简洁和准确。这一交叉科学领域称为数理金融学和金融工程。本研究所采用的数学工具与以往对数理金融学的研究有很大的不同,主要是利用统计物理模型理论来研究金融,它的研究方法、研究手段主要来自无穷质点马氏过程和渗流理论,这表明了本研究是一种新的研究方式(国内外一些专家表达了同样的看法)。因此,本研究具有一定的创新意义。

结论摘要:

本研究是利用概率论、统计物理模型(如Ising模型、cantact模型、渗流等,也称为无穷质点马氏过程和渗流理论)来研究金融领域中的现象和规律。通过数学建模、理论分析、理论推导、数值计算等定量分析,以及把所研究的理论结果与实际金融领域中的数据(如证券指数等)相结合,并进行数据模拟,以求研究和分析金融交易中的各种问题,从而精确地刻画出金融交易过程中的一些行为及其可能的结果。同时研究其相应的预测理论,达到回避金融风险,实现金融交易收益最大化的目的,使有关金融交易的决策更加简洁和准确。这一交叉科学领域称为数理金融学和金融工程。本研究所采用的数学工具与以往对数理金融学的研究有很大的不同,主要是利用统计物理模型理论来研究金融,它的研究方法、研究手段主要来自无穷质点马氏过程和渗流理论,这表明了本研究是一种新的研究方式(国内外一些专家表达了同样的看法)。因此,本研究具有一定的创新意义。通过三年的科研工作,在此领域取得了很多科研成果。理论模型得到了进一步的发展和完善,实际数据的统计分析取得很多成果,把理论研究与实际问题较好的联系在一起。已经发表学术论文(著作)29篇等。


成果综合统计
成果类型
数量
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利
  • 获奖
  • 著作
  • 30
  • 6
  • 0
  • 0
  • 4
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