基于复杂网络理论的非线性混沌经济时间序列几何建模方法研究-东篱科研大数据发现系统（DRDS）

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基于复杂网络理论的非线性混沌经济时间序列几何建模方法研究

项目名称：基于复杂网络理论的非线性混沌经济时间序列几何建模方法研究
项目类别：青年科学基金项目
批准号：70801066
申请代码：G0116
项目来源：国家自然科学基金
研究期限：2009-01-01-2011-12-31

项目负责人：李旲
负责人职称：副教授
依托单位：中山大学
批准年度：2008

中文摘要：

将复杂网络作为分形维广义几何坐标系，映射大规模复杂数据，将几何分形与统计分形进行结合。研究的方法可以检验数据的随机性强度，将混沌数据从随机性数据中分离出来。对比了不同建网方法，研究其科学性与合理性，及对混沌数据的适用性。并以世界主要资本市场的经济数据，研究不同证券市场的随机特征，发现世界主要资本市场均具有稳定的混沌性质的特征，但中国证券市场与其他市场相比具有相同点与明显不同点。相比较而言，世界成熟市场的随机性特征更强且强度稳定，但中国市场的某些时间区域混沌特征明显。此外，分析了中国证券市场内部特征。

中文主题词：复杂网络；经济时间序列；混沌；随机；确定性

结论摘要：

英文主题词complex network；economic time series； chaos； random； certainty

成果综合统计